Essa pergunta é comum. E a resposta depende do perfil de quem pergunta.
FII é fácil, você compra com R$ 100, recebe rendimento todo mês e vende quando quiser. Mas você não controla nada. Não escolhe o imóvel, não negocia contrato, não decide o futuro.
Já o galpão físico dá mais trabalho, mas pode dar mais retorno também. Se você compra bem, ajusta o imóvel e fecha um contrato com locatário sólido, pode passar de 1% ao mês líquido.
Sem contar a valorização do ativo.
Só que tem vacância, carência, manutenção, negociação e imposto sobre lucro na venda.
Resumindo, FII é comodidade e liquidez, mas você é só mais um cotista. Imóvel real é gestão. Exige presença, mas dá poder.